Principios básicos de una estrategia.

Estrategia: Puede definirse como la mejor forma de alcanzar los objetivos buscados. Antes de ello Ud debe conocer cual es su objetivo: piense esta actividad como un negocio . esto es no se trata de ganar en el mercado sino como hacerlo y sobretodo como hacer que esa ganancia sea sustentable en el tiempo. La mayoria de las personas que se abocan al trading piensan que una estrategia apropiada consiste en como ingresar o salir del mercado entonces convinan varias medias moviles, algunos indicadores o conjugan los informes fundamentales a partir de una interpretacion previa , esto claro esta es parte de la estrategia , sin embargo no es el todo, ocupa solamente un porcentaje al que le adjudicamos un 33% del total. A este capitulo lo denominaremos Tecnicas o Sistemas de trading entendidos estos como aquellos dispositivos que utilizan indicadores matematicos que proveen un Trigger (gatillo de mercado) para poder ingresar con esperanza matematica positiva en cuanto a las posibilidades de éxito de la posicion planteada

• Medida de la inversión = apalancamiento correcto haga que su stop no pierda mas de un porcentaje % su capital prefijado de antemano para eso ajústelo a la cantidad de puntos de su stop y hágalo coincidir con esa suma.
• Apalancamiento asimétrico a favor: no use estrategias de tipo martingala ( cada vez que pierdo doblo mi apuesta) gane primero pequeñas cantidades antes de aumentar la porción de dinero en el mercado. De este modo no arriesga capital sino solo ganancias.
• Riesgo evaluar su sistema de trading , la esperanza matemática del sistema debe ser mayor al 65%
• Espera, sepa esperar su oportunidad: UD maneja solamente las condiciones de cuanto y cuando en el mercado lo demás no depende de UD.
• Mantenga su sistema o dispositivo de ingreso y salida al mercado en forma simple y sencilla : Algunas personas piensan que cuanto mas herramientas utilice sobre mis graficos mejores resultados obtendran y esto puede ser posible, sin embargo un alto grado de sofisticacion muchas veces no es sinonimo de mejores resultados ya que la lectura de su sistema le puede hacer cometer errores, cuanto mas requisitos tenga el sistema mas interpretaciones colaterales puede tener, en este punto no debemos confundir sofisticacion con probabilidad positiva de éxito.

Primero veamos los componentes de un sistema de Trading:

Un sistema de trading requiere el trabajo conjunto de una serie de herramientas.

Lo primero que debemos poseer es un Dispositivo: Este puede ser un indicador o varios de ellos trabajando conjuntamente: Ejemplo estocástico, macd, y medias móviles.
Luego debemos realizar una Matriz.
Compuesta por:

1. Visualización
2. Hipótesis
3. Toma de Muestra
4. Medición
5. Ponderación
6. Expectativa positiva:

Visualización es la etapa de preparación de la hipótesis es donde se reúnen una cierta cantidad de datos empíricos y evidencias que llevan a la semiplena prueba de que un antecedente concuerda con un consecuente. Esto es por ejemplo: si un sistema de cruce de SMA ( Medias Móviles) cumple el su misión de pronosticar cierto comportamiento futuro de la curva de precios.

La Hipótesis :queda conformada con la evaluación de los resultados de la visualización con más la preparación del enunciado de la hipótesis. Por ejemplo:
Queremos comprobar que los datos suministrados por el cruce de dos medias móviles darán como resultado un 70 % de efectividad entre operaciones ganadoras y perdedoras.

Toma de una Muestra: concordando con el enunciado de la Hipótesis es necesario poseer una cantidad de datos tomados del pasado del gráfico de precios que nos permita comprobar la efectividad del dispositivo que estamos utilizando . Esto es debemos volcar los datos a una Matriz de comprobación y tomar las muestras de los datos de los precios con una metodología específica y reglas uniformes para no tener desviaciones no queridas y desvirtuar así el resultado final del estudio.

Medición : es el proceso mismo de toma de la muestra bajo las reglas uniformes antes establecidas: Por ejemplo en nuestro caso de cruce de MA las condiciones y forma de dicho cruce, con que ángulo de penetración será evaluado un cruce para ingresarlo en la Matriz de comprobación, cantidad de cruces a tomar en cuenta etc.
Ponderación: es la posibilidad de extraer los resultados de las mediciones antes tomadas y colocadas en la Matriz, la frecuencia de aciertos y fracasos medidas en términos estadísticos, la cantidad de drow dow secuencia de fracasos sucesivos, Profits del sistema y pérdidas del mismo. Variables que afectan al comportamiento del modelo y posibilidad de trasladarlos al futuro. Evaluando con una lógica variable la cantidad de pérdidas que puede asumir el sistema para poder recortarlas a tiempo. Tal como lo haríamos en tiempo real.

Expectativa positiva: dicha expectativa es una secuencia de aciertos dada en una cantidad de tiempo prudencial acorde a la estrategia de trading propuesta por el operador. Entonces es la esperanza matemática que arroje el sistema, cantidad de operaciones ganadoras contra las perdedoras en un tiempo dado. De nada nos serviría un sistema que arroje un 100% de posibilidades de ganancia pero que da una operación anual. Por tanto las ganancias deben ser positivas y con una cantidad de señales distribuidas en el tiempo de una forma armónica.

Asimismo debe establecer una estrategia tendencial, contratendencial o en ciclo

Tendencial: Cuando el mercado se desarrolla fuera de movimientos laterales ud debe tener un dispositivo que le acompane a aprovechar la modalidad direccional que toma el precio y sus correcciones contrarias a esta tendencia dominante, para detectar estos movimientos siempre es bueno utilizar tanto el Macd o una convinacion de medias moviles que reflejen el corto mediano y largo plazo y sus cruces por ejemplo 5 ,20 ,50 MA .

Contratendencia: como adelantamos en el parrafo anterior se desarrollan en toda tendencia correcciones contratendenciales o reversiones ( tomas de ganancia) . Muchos sistemas se basan en el aprovechamiento de estos movimientos: por ejemplo un sistema de pivots que promedie precios maximos, minimos y cierres contemplando tambien soportes y resistencias matematicos :
Los pivot points sirven como niveles de entrada y salida; si bien se calculan en base al día anterior, también se utilizan bastante los referidos a la semana o al mes anterior.
El principio fundamental en el que se basan los pivot points es la interpretación de los mismos como elementos de control de los precios entre varios soportes y resistencias
Los datos necesarios para su cálculo son: el máximo (H), el mínimo (L) y el precio de cierre (C). El precio medio o pivot se obtiene como:
Pivot=(H+L+C)/3
Para calcular los niveles de soporte y resistencia clave (pivot points) con las fórmulas siguientes:
1° Soporte: S1 = (2*AP) - H
1° Resistencia: R1 = (2*AP)-L
2° Soporte: S2 = AP - (R1-S1)
2° Resistencia: R2 = (AP-S1) + R1

La aplicación de esta modalidad sugiere ingresar al mercado comprando en las S1 hasta el precio del Pivot y vender en la R1 hasta el precio pivot. Siempre es recomendable algun tipo de filtro antes de ingresar la operación como que el pecio se ubique un tanto porciento de su recorrido diario por encima o debajo de los R1 o S1.

Ciclo: se comprende como el desarrollo del precio entre dos minimos y un maximo: probablemente se trate de las estrategias mas exigentes de mercado pero la mas activa y prolifica ya que aprovecha tanto los movimientos al alza como a la baja. Exige tambien un estado lateralizado o en canal de mercado , con un comportamiento previo de la curva de precios que respete el patron del canal, o simplemente que se ubique dentro de zonas de congestion de mercado. Es apreciable la ayuda de indicadores y osciladores de ciclo como el estocastico para determinar el ingreso de las operaciones.
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